Événements extrêmes pendant la crise
Vous pouvez utiliser la loi des valeurs extrêmes généralisée (GEV) pour analyser les valeurs extrêmes des pertes de General Electric (GE) pendant la crise financière de 2008 et 2009.
Cette période a coïncidé avec une crise de liquidité chez GE et a finalement nécessité un investissement d’urgence de 3 milliards de dollars de Warren Buffet (Berkshire Hathaway) pour éviter un défaut sur ses billets de trésorerie.
Les losses de GE et les pertes hebdomadaires maximales weekly_max sont disponibles, ainsi que la loi GEV genextreme de scipy.stats.
Cet exercice fait partie du cours
Gestion quantitative des risques en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()