Quelle distribution ?

Il est souvent difficile de choisir au départ comment représenter une distribution de pertes. Une comparaison visuelle entre différentes distributions ajustées est généralement un bon point de départ.

Les distributions norm, skewnorm, t et gaussian_kde sont disponibles. Leurs estimations ajustées des losses (pertes) du portefeuille des banques d’investissement sur 2007–2008 sont affichées dans l’objet plt.figure(1), que vous pouvez afficher.

Créez une nouvelle figure et tracez un histogramme des losses du portefeuille avec plt.hist(losses, bins = 50, density = True). En utilisant cet histogramme pour la comparaison, quelle(s) distribution(s) dans plt.figure(1) s’ajuste(nt) le mieux aux losses ?