Rupture structurelle pendant la crise : I
Vous avez déjà vu dans les chapitres 1 et 2 que la crise financière mondiale a modifié la perception du risque de marché par les investisseurs et influencé leurs décisions d’allocation de portefeuille pour gérer le risque.
Vous allez maintenant vérifier si quelque chose de « structurel » a changé entre 2005 et 2010. Dans cet exercice, vous allez examiner si la série temporelle des valeurs minimales trimestrielles du portefeuille et la volatilité moyenne des rendements mettent ensemble en évidence une rupture structurelle.
Commencez par une visualisation simple des données. Tracez les rendements trimestriels minimums du portefeuille port_q_min et la volatilité moyenne des rendements vol_q_mean afin d’identifier une date à laquelle une rupture structurelle a pu se produire.
Cet exercice fait partie du cours
Gestion quantitative des risques en Python
Instructions
- Tracez les rendements trimestriels minimums du portefeuille.
- Tracez la volatilité moyenne trimestrielle des rendements.
- Identifiez une date à laquelle une rupture structurelle a pu se produire.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()