Rendements du portefeuille pendant la crise
La première étape pour quantifier les effets de l’incertitude sur un portefeuille financier consiste à examiner le rendement du portefeuille. Vous allez étudier un portefeuille composé de quatre actions de banques d’investissement, à la fois instigatrices et victimes de la crise financière mondiale.
Les banques sont Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley. Les cours de clôture pour la période 2005-2010 se trouvent dans le DataFrame portfolio. Vous l’utiliserez pour analyser les fortes variations de prix au cœur de la crise, en 2008-2009. Vous observerez également la volatilité des portfolio_returns obtenus, en supposant un portefeuille équipondéré avec des pondérations stockées dans la liste weights.
Dans cet exercice et dans tous les suivants, numpy, pandas et matplotlib.pyplot sont disponibles sous les alias np, pd et plt.
Cet exercice fait partie du cours
Gestion quantitative des risques en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()