Maxima par blocs
Jusqu’ici, vous avez travaillé sur un portefeuille de quatre banques d’investissement pour la période 2005 - 2010. Vous allez maintenant vous concentrer sur un seul actif, l’action General Electric, sur la même période, et appliquer la théorie des valeurs extrêmes à sa série temporelle.
Dans cet exercice, vous étudierez la série temporelle des maxima par blocs pour les losses de GE sur la période 2008 - 2009, en utilisant la méthode .resample() pour trois tailles de bloc : une semaine, un mois et un trimestre, puis vous visualiserez chaque série sur un graphique à l’aide des objets de tracé axis_*.
Cet exercice fait partie du cours
Gestion quantitative des risques en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()