GARCH(1,1) 对一次性冲击的反应

GARCH 方法使用预测误差 $e_t\(（也称为冲击或意外收益）来建模方差。参数 \)\alpha$ 决定对 \(e_t^2\) 的敏感度，而 \(\beta\) 是对前一期方差预测的权重。

在本练习中，我们考虑平方预测误差序列 e2 <- c(10,25,rep(10,20))。 我们绘制以下情况下的方差：

• \(\alpha=0.1\) 且 \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.19\) 且 \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.1\) 且 $\beta=0.89$。

我们设定 \(\omega\) 使得长期方差为 10。

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关于冲击对方差影响的哪一项说法是错误的？