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ugarchroll 参数

ugarchroll 函数用于滚动预测波动率,并通过仅使用估计时点过去时刻可获得的收益数据来进行条件估计,从而避免前视偏误。

ugarchroll 通过参数 n.startrefit.windowrefit.every 为滚动估计提供了灵活性。 {r} garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret, n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)


如果估计样本由最近的 2000 个观测值构成,并且建模者只想每隔 500 个观测值才重新估计一次模型,那么这些参数应取什么值?

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在 R 中构建 GARCH 模型

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