ugarchroll 参数
ugarchroll 函数用于滚动预测波动率,并通过仅使用估计时点过去时刻可获得的收益数据来进行条件估计,从而避免前视偏误。
ugarchroll 通过参数 n.start、refit.window 和 refit.every 为滚动估计提供了灵活性。
{r}
garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret,
n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)
如果估计样本由最近的 2000 个观测值构成,并且建模者只想每隔 500 个观测值才重新估计一次模型,那么这些参数应取什么值?
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