道练习

VaR 图

下图展示了微软日收益在 5% 和 1% 损失概率下的在险价值（VaR）。以下哪项说法是错误的？

50 XP

红色叉号对应超越事件。

超越越少越好。

预测的 VaR 取决于所用模型。

由于观测数为 2280，对 1% 和 5% VaR 我们分别期望大约 23 次和 114 次超越。