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  3. 在 R 中构建 GARCH 模型
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道练习

最小方差组合权重

仅投资于 2 只股票的组合并不现实。更贴近实务的情形是考虑由 2 只分散化的交易型开放式指数基金（ETF）构成的股票组合，例如一只投资于美国股票的 ETF 和一只投资于欧盟股票的 ETF。在本练习中，您需要利用 usgarchfit 和 eugarchfit 的 GARCH 估计结果，依据下图所示公式，计算投资于美股与欧股 ETF 的最小方差组合中，美国 ETF 的权重。 Min variance weights

说明

100 XP
  • 计算标准化的美国与欧盟收益率，以及二者的相关系数。
  • 计算美国与欧盟收益率的协方差和方差。
  • 计算最小方差权重并绘图。