计算收益率
在进行金融风险管理前，首先需要通过分析收益率序列来度量风险。这里给出了 S&P 500 的价格序列，您的任务是绘制其日度收益率图。您会看到，大幅（正或负）收益往往伴随其后仍是较大的收益（不论方向），而小幅收益往往伴随其后仍是较小的收益。持续的低波动与高波动时段被称为波动性聚类。
在本课程的任何时候：
- 欢迎在控制台（Console）中探索数据集；
- 如需回顾视频中讲解的函数与流程，请随时参考幻灯片（slides）。
本课程默认您已了解 xts。如需快速复习，可查看 xts in R Cheat Sheet。
本练习是课程的一部分
在 R 中构建 GARCH 模型
练习说明
- 绘制 xts 对象
sp500prices中的日度股价。 - 使用
PerformanceAnalytics包中的CalculateReturns函数计算相应的收益率，并将结果保存到对象sp500ret。 - 验证
sp500ret的类别是否为 xts。 - 绘制 S&P 500 的日度收益率，并留意收益率波动随时间的变化。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
library(xts)
library(PerformanceAnalytics)
# Plot daily S&P 500 prices
___(___)
# Compute daily returns
sp500ret <- ___(___)
# Check the class of sp500ret
___(___)
# Plot daily returns
___(___)