Name: 应用实践 - Value-at-risk（风险价值）
Uploaded: 2026-06-16T00:00:00Z
Description: 此时，您已熟练掌握在 rugarch 包中进行 GARCH 模型的标准设定、估计与验证。本章将介绍 rugarch 的特定功能，用于进行风险价值估计、将 GARCH 模型用于生产环境，以及模拟 GARCH 收益。您还将看到：方差中的 GARCH 动态会影响对对数收益的模拟、股票贝塔的估计以及最小方差投资组合的求解。