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  3. 在 R 中构建 GARCH 模型
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道练习

GARCH 及其相关模型

课程已接近尾声。现在，您已经能够使用 GARCH 模型分析金融收益的时变波动性。不过，随时间变化的并不只有波动性。在本练习中，您将分析 Microsoft 和 Walmart 的标准化收益。您会发现它们的相关性是动态的。

针对 Microsoft 和 IBM 的日度收益，GARCH 模型已经为您估计完成，ugarchfit 的输出对象分别为 msftgarchfit 和 wmtgarchfit。

说明 1 / 共 3 个

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  • 补全代码，从已估计的 GARCH 模型中获取 MSFT 和 WMT 的标准化收益
  • 输出两者的相关性