分析估计输出
视频展示了在微软收益上的拟合优度分析。现在我们对每日 EUR/USD 收益做类似练习。您需要分析采用偏斜学生 t 分布的 AR(1)-GJR GARCH 模型的估计输出，然后判断是否有必要使用这样一个在均值含 AR(1) 动态、方差含杠杆效应的灵活模型。
本练习是课程的一部分
在 R 中构建 GARCH 模型
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)