相关图与 Ljung-Box 检验
让我们检验一个常数均值的标准 GARCH(1,1) 学生 t 分布模型在日度 EUR/USD 收益率上的适用性。该模型已估计完成，保存在 tgarchfit 中。
本练习是课程的一部分
在 R 中构建 GARCH 模型
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Compute the standardized returns
stdEURUSDret <- ___(tgarchfit, standardize = ___)
# Compute their sample mean and standard deviation
___(stdEURUSDret)
___(stdEURUSDret)