用于模拟
现在动手进行一次真实的股票收益率、对应波动率与价格的模拟。用于模拟收益率的模型是 R 控制台中的 simgarchspec。
本练习是课程的一部分
在 R 中构建 GARCH 模型
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Complete the code to simulate 4 time series of 10 years of daily returns
simgarch <- ___(spec = simgarchspec, m.sim = ___, n.sim = ___, rseed = 210)