比较似然与信息准则
您需要分析 EUR/USD 的收益率。已经估计好了两种模型:具有常数均值的标准 GARCH 模型(Student t 分布)以及 AR(1) GJR-GARCH 模型(偏斜的 Student t 分布),其输出分别保存在 garchfit 和 gjrfit 中。本练习中,您需要使用信息准则来找出哪个模型更优。
本练习是课程的一部分
在 R 中构建 GARCH 模型
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Print the number of estimated parameters
___(___(garchfit))
___(___(gjrfit))