赛马比较
现在请您在滚动 GARCH 模型预测的两种方法之间，基于预测精度来进行一次"赛马"比较：
garchroll：AR(1) 标准 GARCH 模型，学生 \(t\) 分布；gjrgarchroll：AR(1) GJR GARCH 模型，偏斜学生 \(t\) 分布。
滚动估计使用的参数为 n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500。
控制台中已提供得到的 ugarchroll 对象。
本练习是课程的一部分
在 R 中构建 GARCH 模型
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)