Kiểm định Ljung-Box
Một công cụ mạnh khác để kiểm tra tự tương quan trong dữ liệu là kiểm định Ljung-Box. Trong bài tập này, bạn sẽ luyện phát hiện tự tương quan trong phần dư đã chuẩn hóa bằng cách thực hiện kiểm định Ljung-Box.
Giả thuyết không của kiểm định Ljung-Box là: dữ liệu độc lập phân phối. Nếu p-value lớn hơn mức ý nghĩa đã chọn, bạn không thể bác bỏ giả thuyết không. Nói cách khác, không có dấu hiệu rõ ràng của tự tương quan và mô hình là hợp lệ.
Bạn sẽ dùng cùng mô hình GARCH như bài trước. Phần dư đã chuẩn hóa của nó được lưu trong std_resid.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình GARCH với Python
Hướng dẫn bài tập
- Import mô-đun cần thiết cho kiểm định Ljung-Box từ gói
statsmodels. - Thực hiện kiểm định Ljung-Box đến độ trễ 10 và lưu kết quả vào
lb_test. - In và xem lại các p-value từ kết quả kiểm định Ljung-Box.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Import the Python module
from statsmodels.stats.diagnostic import ____
# Perform the Ljung-Box test
lb_test = ____(std_resid , ____ = ____, return_df = True)
# Print the p-values
print('P-values are: ', ____.iloc[0,1])