1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Bài tập

Kiểm định Ljung-Box

Một công cụ mạnh khác để kiểm tra tự tương quan trong dữ liệu là kiểm định Ljung-Box. Trong bài tập này, bạn sẽ luyện phát hiện tự tương quan trong phần dư đã chuẩn hóa bằng cách thực hiện kiểm định Ljung-Box.

Giả thuyết không của kiểm định Ljung-Box là: dữ liệu độc lập phân phối. Nếu p-value lớn hơn mức ý nghĩa đã chọn, bạn không thể bác bỏ giả thuyết không. Nói cách khác, không có dấu hiệu rõ ràng của tự tương quan và mô hình là hợp lệ.

Bạn sẽ dùng cùng mô hình GARCH như bài trước. Phần dư đã chuẩn hóa của nó được lưu trong std_resid.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import mô-đun cần thiết cho kiểm định Ljung-Box từ gói statsmodels.
  • Thực hiện kiểm định Ljung-Box đến độ trễ 10 và lưu kết quả vào lb_test.
  • In và xem lại các p-value từ kết quả kiểm định Ljung-Box.