Quan sát hiện tượng cụm biến động (volatility clustering)

Hiện tượng cụm biến động thường thấy trong dữ liệu thị trường tài chính và là một thách thức cho việc mô hình hóa chuỗi thời gian.

Trong bài tập này, bạn sẽ làm quen với bộ dữ liệu giá hằng ngày của S&P 500. Bạn sẽ tính lợi nhuận hằng ngày dưới dạng phần trăm thay đổi giá, vẽ biểu đồ kết quả và quan sát cách nó biến động theo thời gian.

Dữ liệu lịch sử giá hằng ngày của S&P 500 đã được nạp sẵn vào sp_price cho bạn.