Trong bài tập này, bạn sẽ lần lượt mô phỏng chuỗi thời gian ARCH(1) và GARCH(1,1) bằng hàm dựng sẵn simulate_GARCH(n, omega, alpha, beta = 0).

Nhắc lại, sự khác nhau giữa mô hình ARCH(1) và GARCH(1,1) là: ngoài thành phần tự hồi quy với \(\alpha\) nhân với bình phương phần dư trễ bậc 1, mô hình GARCH còn có thêm thành phần trung bình trượt với \(\beta\) nhân với phương sai trễ bậc 1.

Hàm dựng sẵn sẽ mô phỏng chuỗi ARCH/GARCH dựa trên n (số lần mô phỏng), omega, alpha, và beta (mặc định là 0) mà bạn chỉ định. Hàm sẽ trả về phần dư và phương sai đã mô phỏng. Sau đó, bạn sẽ vẽ và quan sát các phương sai được mô phỏng từ quy trình ARCH và GARCH.

ARCH và GARCH là gì

Create Your Free Account