1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Bài tập

Đơn giản hóa mô hình bằng thống kê t

Bên cạnh p-value, thống kê t cũng giúp bạn quyết định mức cần thiết của các tham số trong mô hình. Trong bài tập này, bạn sẽ luyện cách dùng thống kê t để đánh giá ý nghĩa thống kê của các tham số mô hình.

Thống kê t được tính bằng cách lấy giá trị ước lượng của tham số trừ đi kỳ vọng trung bình của nó (trong trường hợp này là 0), rồi chia cho sai số chuẩn. Giá trị tuyệt đối của thống kê t là một thước đo khoảng cách, cho biết tham số ước lượng cách 0 bao nhiêu lần sai số chuẩn. Theo kinh nghiệm, nếu thống kê t lớn hơn 2, bạn có thể bác bỏ giả thuyết không.

Bạn sẽ làm việc với cùng một mô hình GARCH như bài trước. Bạn có thể truy cập bản tóm tắt ước lượng mô hình trong gm_result.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lấy các tham số mô hình, sai số chuẩn và thống kê t, rồi lưu vào DataFrame para_summary.
  • Tự tính thống kê t bằng giá trị tham số và sai số chuẩn của chúng, lưu kết quả vào calculated_t.
  • In và xem calculated_t.
  • In và xem para_summary.