Khái niệm VaR

VaR là một khái niệm quan trọng trong quản trị rủi ro tài chính để định lượng rủi ro suy giảm. Với các mô hình GARCH, VaR có thể phản ánh đặc tính biến thiên theo thời gian của biến động và đưa ra các ước tính thực tế hơn về tổn thất tiềm ẩn.

Phát biểu nào sau đây là không chính xác?