1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Bài tập

Tính độ biến động (volatility)

Trong bài tập này, bạn sẽ luyện cách tính và quy đổi độ biến động của lợi nhuận giá trong Python.

Trước hết, bạn sẽ tính độ biến động hằng ngày dưới dạng độ lệch chuẩn của chuỗi lợi nhuận giá. Sau đó, quy đổi độ biến động ngày sang độ biến động theo tháng và theo năm.

Chuỗi thời gian S&P 500 đã được nạp sẵn trong sp_data, và phần trăm lợi nhuận giá được lưu trong cột ’Return’.

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Vẽ biểu đồ cột 'Return' trong sp_data.
  • Tính độ lệch chuẩn của dữ liệu 'Return'.