Tính độ biến động (volatility)
Trong bài tập này, bạn sẽ luyện cách tính và quy đổi độ biến động của lợi nhuận giá trong Python.
Trước hết, bạn sẽ tính độ biến động hằng ngày dưới dạng độ lệch chuẩn của chuỗi lợi nhuận giá. Sau đó, quy đổi độ biến động ngày sang độ biến động theo tháng và theo năm.
Chuỗi thời gian S&P 500 đã được nạp sẵn trong sp_data, và phần trăm lợi nhuận giá được lưu trong cột ’Return’.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình GARCH với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))