Triển khai một mô hình GARCH cơ bản
Trong bài tập này, bạn sẽ làm quen với gói arch trong Python và dùng các hàm như arch_model() để triển khai mô hình GARCH(1,1).
Đầu tiên hãy định nghĩa một mô hình GARCH(1,1) cơ bản, sau đó fit mô hình, xem phần tóm tắt kết quả fit và vẽ biểu đồ kết quả.
Dữ liệu sử dụng là lợi suất giá S&P 500 đã được nạp sẵn dưới tên sp_data. Gói arch cũng đã được import sẵn cho bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình GARCH với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)