1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Bài tập

Triển khai một mô hình GARCH cơ bản

Trong bài tập này, bạn sẽ làm quen với gói arch trong Python và dùng các hàm như arch_model() để triển khai mô hình GARCH(1,1).

Đầu tiên hãy định nghĩa một mô hình GARCH(1,1) cơ bản, sau đó fit mô hình, xem phần tóm tắt kết quả fit và vẽ biểu đồ kết quả.

Dữ liệu sử dụng là lợi suất giá S&P 500 đã được nạp sẵn dưới tên sp_data. Gói arch cũng đã được import sẵn cho bạn.

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Định nghĩa mô hình GARCH(1,1) basic_gm với mean 'constant' và phân phối phần dư 'normal'.
  • Fit mô hình basic_gm.