1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Bài tập

So sánh GJR-GARCH với EGARCH

Trước đó bạn đã khớp mô hình GJR-GARCH và EGARCH với chuỗi thời gian lợi nhuận Bitcoin. Trong bài tập này, bạn sẽ so sánh độ biến động có điều kiện ước tính từ hai mô hình bằng cách vẽ biểu đồ kết quả của chúng.

Độ biến động ước tính của mô hình GJR-GARCH được lưu trong gjrgm_vol, và của mô hình EGARCH được lưu trong egarch_vol. Bạn sẽ vẽ chúng cùng với các quan sát lợi nhuận Bitcoin thực tế, có thể truy cập ở cột "Return" trong bitcoin_data.

Hướng dẫn

100 XP
  • Vẽ biểu đồ lợi nhuận thực tế của Bitcoin.
  • Vẽ biểu đồ độ biến động ước tính của GJR-GARCH.
  • Vẽ biểu đồ độ biến động ước tính của EGARCH.