1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Bài tập

Vẽ phân phối của phần dư chuẩn hóa

Các mô hình GARCH đưa ra giả định về phân phối của phần dư chuẩn hóa. Nhớ rằng phần dư là chênh lệch giữa lợi nhuận dự báo và lợi nhuận trung bình. Phần dư chuẩn hóa là phần dư chia cho độ biến động ước lượng bởi mô hình.

Trong bài tập này, bạn sẽ thực hành tính phần dư chuẩn hóa từ một mô hình GARCH đã fit, rồi vẽ histogram của nó cùng với phân phối chuẩn chuẩn hóa normal_resid.

Một mô hình GARCH đã được định nghĩa và fit với dữ liệu lợi nhuận giá S&P 500. Kết quả đã fit có thể truy cập qua gm_result. Ngoài ra matplotlib đã được nạp sẵn dưới tên plt.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lấy phần dư ước lượng của mô hình và lưu vào gm_resid.
  • Lấy độ biến động ước lượng của mô hình và lưu vào gm_std.
  • Tính phần dư chuẩn hóa gm_std_resid.
  • Vẽ histogram của gm_std_resid.