1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Exercise

Backtesting với MAE, MSE

Trong bài tập này, bạn sẽ luyện cách đánh giá hiệu năng mô hình bằng cách thực hiện backtesting. Độ chính xác dự báo out-of-sample được đánh giá bằng cách tính MSE và MAE.

Bạn có thể ước tính nhanh sai số dự báo MSE và MAE bằng các hàm dựng sẵn trong gói sklearn.metrics. Phương sai thực tế và phương sai dự báo đã được nạp sẵn lần lượt trong actual_var và forecast_var.

Instructions

100 XP
  • Trong evaluate(), thực hiện phép tính MAE bằng cách gọi hàm tương ứng từ sklean.metrics.
  • Trong evaluate(), thực hiện phép tính MSE bằng cách gọi hàm tương ứng từ sklean.metrics.
  • Truyền các biến vào evaluate() để tiến hành backtest.