Dự báo cửa sổ trượt cố định
Dự báo theo cửa sổ trượt rất phổ biến trong mô hình chuỗi thời gian tài chính. Trong bài tập này, bạn sẽ luyện cách triển khai dự báo mô hình GARCH với cửa sổ trượt cố định.
Đầu tiên, xác định kích thước cửa sổ trong .fit(), rồi thực hiện dự báo bằng một vòng lặp for. Lưu ý: vì kích thước cửa sổ được giữ cố định, cả điểm bắt đầu và kết thúc đều tăng thêm sau mỗi vòng lặp.
Chuỗi lợi suất S&P 500 đã được nạp sẵn thành sp_data, và một mô hình GARCH(1,1) đã được định nghĩa sẵn trong basic_gm. Điểm bắt đầu và kết thúc của cửa sổ mẫu ban đầu đã được xác định lần lượt trong start_loc và end_loc.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình GARCH với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
for i in range(30):
# Specify fixed rolling window size for model fitting
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + ____,
last_obs = i + ____, update_freq = 5)