So sánh kết quả dự báo
Các phương pháp cửa sổ trượt khác nhau có thể tạo ra các kết quả dự báo khác nhau. Trong bài tập này, bạn sẽ xem kỹ hơn bằng cách so sánh các kết quả dự báo này.
Đầu tiên, bạn sẽ dùng một mô hình GARCH để dự báo độ biến động lợi nhuận của Bitcoin theo hai cách: cửa sổ mở rộng (expanding window) và cửa sổ trượt cố định (fixed rolling window). Sau đó, bạn sẽ vẽ cả hai kết quả dự báo lên cùng một biểu đồ để trực quan hóa sự khác biệt.
Bộ dữ liệu Bitcoin đã được nạp sẵn trong bitcoin_data, bạn có thể khám phá các cột 'Close' và 'Return'. Dự báo phương sai tạo ra bằng phương pháp cửa sổ mở rộng được lưu trong variance_expandwin, còn dự báo phương sai bằng phương pháp cửa sổ trượt cố định được lưu trong variance_fixedwin.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình GARCH với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())