Ôn lại kiến thức cơ bản về mô hình GARCH
Cho phương trình mô hình GARCH(1,1):
Trực giác mà nói, dự báo phương sai của GARCH có thể hiểu là trung bình có trọng số của ba dự báo phương sai khác nhau. Một là phương sai hằng số tương ứng với mức trung bình dài hạn. Hai là thông tin mới chưa có khi đưa ra dự báo trước đó. Ba là dự báo được đưa ra ở kỳ trước. Các trọng số của ba thành phần này quyết định tốc độ phương sai phản ứng với thông tin mới và tốc độ nó quay về trung bình dài hạn.
Phát biểu nào sau đây là sai?
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình GARCH với Python
Bài tập tương tác thực hành
Biến lý thuyết thành hành động với một trong các bài tập tương tác của chúng tôi
Bắt đầu bài tập