1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

Bài tập

Tính VaR thực nghiệm

Trong bài tập này, bạn sẽ luyện tập ước lượng VaR hàng ngày 5% động bằng cách tiếp cận thực nghiệm.

Sự khác nhau giữa VaR tham số và VaR thực nghiệm nằm ở cách ước lượng các phân vị. Cách tiếp cận tham số ước lượng phân vị dựa trên một giả định phân phối, trong khi cách tiếp cận thực nghiệm ước lượng phân vị từ phân phối quan sát được của các phần dư đã chuẩn hóa.

Bạn sẽ dùng cùng mô hình GARCH như bài trước. Dự báo trung bình và phương sai được lưu lần lượt trong mean_forecast và variance_forecast. Các phần dư chuẩn hóa thực nghiệm cũng đã được tính và lưu trong std_resid.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính phân vị 0.05 từ các phần dư đã chuẩn hóa của GARCH std_resid.
  • Tính VaR dùng mean_forecast, variance_forecast từ mô hình GARCH và phân vị ở bước trước.