1. सीखें
    2. /
  2. पाठ्यक्रम
    3. /
  3. Mô hình GARCH với Python
Connected

अभ्यास

Dự báo với mô hình GARCH

Trước đó bạn đã triển khai một mô hình GARCH(1,1) cơ bản với gói arch của Python. Trong bài tập này, bạn sẽ thực hành tạo dự báo biến động cơ bản.

Bạn sẽ tiếp tục dùng chuỗi thời gian lợi nhuận lịch sử của S&P 500. Đầu tiên hãy định nghĩa và ước lượng mô hình GARCH(1,1) với tất cả quan sát hiện có, sau đó gọi .forecast() để tạo dự báo. Mặc định, hàm trả về ước lượng cho 1 bước phía trước. Bạn có thể dùng horizon = n để chỉ định số bước dự báo xa hơn.

Gói arch đã được tải sẵn cho bạn.

निर्देश 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Định nghĩa mô hình GARCH(1,1) cơ bản basic_gm.
  • Ước lượng mô hình.