เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Sharpe ratio ของพอร์ตโฟลิโอ

ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะได้คำนวณ Sharpe ratio ของพอร์ตโฟลิโอ คิดว่า Sharpe ratio ของพอร์ตโฟลิโอจะแตกต่างจาก Sharpe ratio ของ S&P500 อย่างไร? มาหาคำตอบกันในแบบฝึกหัดนี้

ข้อมูลมูลค่าพอร์ตโฟลิโอตามเวลาอยู่ใน pf_AUM จำนวนเดือนของข้อมูลอยู่ใน months และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงอยู่ใน rfr ซึ่งยังคงตั้งค่าไว้ที่ศูนย์

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • คำนวณผลตอบแทนรวมจาก pf_AUM และผลตอบแทนที่ปรับเป็นรายปีสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดใน months
  • คำนวณความผันผวนที่ปรับเป็นรายปี vol_pf โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ใช้ 250 วันทำการ
  • คำนวณ Sharpe ratio โดยอย่าลืมลบอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง rfr ออกจากผลตอบแทนที่ปรับเป็นรายปีด้วย

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
แก้ไขและรันโค้ด