เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Comparing distributions of stock returns

Let's have a look at how you can use skewness and kurtosis in your investment decisions. In this exercise you're going to compare the distributions of singular stocks with the portfolio, and see whether combining multiple stocks in a portfolio improves your returns distribution.

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Introduction to Portfolio Analysis in Python

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()

# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())
แก้ไขและรันโค้ด