เปรียบเทียบการกระจายตัวของผลตอบแทนหุ้น
มาดูกันว่าจะนำ skewness และ kurtosis มาใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไร ในแบบฝึกหัดนี้ จะเปรียบเทียบการกระจายตัวของหุ้นรายตัวกับพอร์ตโฟลิโอ เพื่อดูว่าการรวมหุ้นหลายตัวไว้ในพอร์ตโฟลิโอนั้นช่วยปรับปรุงการกระจายตัวของผลตอบแทนหรือไม่
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())