เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนรายปี
ในแบบฝึกหัดที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนรายปีอยู่ที่ 19.6% ซึ่งสูงมากทีเดียว! แต่เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอของเราประกอบด้วยหุ้นเพียง 4 ตัว ผลตอบแทนที่สูงเช่นนี้เป็นไปได้ เพราะยังไม่มีการกระจายความเสี่ยงมากนัก ลองเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนรายปีของพอร์ตโฟลิโอกับดัชนี S&P500 ซึ่งมีการกระจายความเสี่ยงที่มากกว่ากัน
ข้อมูล มูลค่า ของ S&P500 ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2015 ถึง สิ้นเดือนธันวาคม 2018 พร้อมใช้งานแล้ว ครอบคลุมข้อมูล 4 ปี เต็ม ดังนั้นให้ใช้หน่วยปีในสูตรคำนวณผลตอบแทนรายปี โดยข้อมูลถูกเก็บไว้ในตัวแปร sp500_value
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
คำแนะนำการฝึกหัด
- คำนวณผลตอบแทนรวมตลอด 4 ปี จากค่าแรกและค่าสุดท้ายใน
sp500_value - คำนวณผลตอบแทนรายปีจาก
total_returnตลอดระยะเวลา 4 ปี
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)