ปัจจัย Value
ในแบบฝึกหัดที่แล้ว คุณได้ดู Exposure ของ S&P500 และพบว่ามี Exposure ต่อปัจจัย Value อย่างสม่ำเสมอในระดับสูง แต่ความสัมพันธ์กับ Momentum นั้นผันผวนอย่างมาก
มาลองดูกันว่า พอร์ตโฟลิโอของเราสู้กับตัวชี้วัดเหล่านี้ได้แค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นที่ปัจจัย Value มี DataFrame ชื่อ factor_data ให้ใช้งาน ซึ่งบรรจุผลตอบแทนของปัจจัยต่างๆ รวมถึงผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอด้วย เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ DataFrame factor_data ใน IPython shell โดยใช้ factor_data.head()
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate the pairwise correlation
factor_data.____()