ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุด
มาต่อกันที่ efficient frontier ef ที่คำนวณไว้ในแบบฝึกหัดก่อนหน้าสำหรับพอร์ตโฟลิโอขนาดเล็ก ขั้นตอนต่อไปคือเลือกพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดจาก efficient frontier ef นั้น แล้วตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยจะใช้ตัวเลือก efficient_return ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เลือกพอร์ตโฟลิโอที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดภายใต้ผลตอบแทนเป้าหมายที่กำหนด ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมักต้องบริหารพอร์ตโฟลิโอภายใต้เงื่อนไขด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน ฟังก์ชันนี้จึงมีประโยชน์มากในบริบทดังกล่าว
mu และ Sigma คำนวณไว้ให้แล้ว และ ef ก็พร้อมใช้งานเช่นกัน
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
คำแนะนำการฝึกหัด
- สร้างพอร์ตโฟลิโอแบบ efficient return โดยกำหนดผลตอบแทนเป้าหมายเป็น 0.2 แล้วเก็บน้ำหนักของพอร์ตโฟลิโอนั้นไว้ใน weights จากนั้นพิมพ์และตรวจสอบค่าน้ำหนัก มีหุ้นตัวใดที่มีน้ำหนักเป็นศูนย์หรือไม่?
- ดูรายงานผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอแบบ efficient return ที่สร้างขึ้น
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)