การคำนวณผลตอบแทนรายปีของพอร์ตโฟลิโอ
สมมติว่าคุณลงทุน $101 ในพอร์ตโฟลิโอหนึ่งตั้งแต่ต้นปี 2015 เมื่อถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2018 คุณอาจสงสัยว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และดีกว่าพอร์ตโฟลิโออีกแห่งที่เริ่มซื้อขายในช่วงกลางปี 2016 หรือไม่ ตัวชี้วัดที่ควรดูคืออะไร? คำตอบคือ ผลตอบแทนรายปี นั่นเอง!
มาคำนวณ อัตราผลตอบแทนที่ปรับเป็นรายปี สำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณกัน เนื่องจากข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 3.2 ปี เราจะใช้หน่วยรายเดือนในสูตรคำนวณผลตอบแทนรายปี โดยจำนวนเดือนได้กำหนดไว้แล้วในตัวแปร months
ข้อมูลผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโออยู่ในตัวแปร pf_returns และมี Series แยกชื่อ pf_AUM ที่เก็บ มูลค่า หรือสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของพอร์ตโฟลิโอด้วย โชคดีนะครับ!
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]