Active return
ในแบบฝึกหัดแรกนี้ คุณจะคำนวณ active return ของพอร์ตโฟลิโอที่บริหารเทียบกับ benchmark โดยคุณได้เรียนรู้วิธีคำนวณผลตอบแทนรวมในช่วงเวลาหนึ่งมาหลายรูปแบบแล้ว สำหรับแบบฝึกหัดนี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนคูณกับน้ำหนักเพื่อหาผลตอบแทนรวมของทั้งพอร์ตโฟลิโอและ benchmark ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอที่มีน้ำหนักและผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ใน portfolio_data ลองดูข้อมูลโดยรัน portfolio_data.head(10) ใน IPython Shell ได้เลย โชคดี!
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Check the portfolio weights
print(portfolio_data.____.____())