เปรียบเทียบแนวทาง

ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะมาดูว่า พอร์ตโฟลิโอ Maximum Sharpe มีความแตกต่างกันหรือไม่ เมื่อใช้ค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนคาดหวังแบบปกติ เทียบกับแบบ Exponentially Weighted จากวิดีโอ คุณได้เห็นแล้วว่า Exponentially Weighted Volatility ติดตามความผันผวนจริงได้ใกล้ชิดกว่า แต่ในทางปฏิบัติ น้ำหนักพอร์ตโฟลิโอจะแตกต่างกันมากหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่เราจะค้นหาในแบบฝึกหัดนี้

ค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนแบบ Exponentially Weighted คำนวณโดยใช้ span ที่ 252 วันทำการ ซึ่งย้อนหลังไปสูงสุดหนึ่งปี ตัวแปรที่เตรียมไว้ให้ ได้แก่: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW โดยส่วนที่มี _EW หมายถึง Exponentially Weighted