ผลของการกระจายความเสี่ยง
ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นรายตัวทั้งสี่ตัว กับพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยหุ้นทั้งสี่ตัวเดียวกัน จะเห็นว่า 2 ใน 4 ของหุ้นเหล่านี้ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเกณฑ์ในช่วงเวลาประมาณสี่ปี ในขณะที่อีก 2 ตัวทำผลงานได้ดี
หุ้นที่เราจะวิเคราะห์ได้แก่ General Electric, JP Morgan, Microsoft และ Proctor & Gamble
ลองเล่นเกมเล็กน้อย: เลือกหุ้น 1 ตัวที่อยากลงทุน แล้วดูว่ามันให้ผลตอบแทนอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีโอกาส 50-50 ที่จะเลือกได้หุ้นชนะหรือหุ้นแพ้ มาดูข้อมูลกันว่าหุ้นที่เลือกอยู่ในกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีหรือไม่
มีชุดข้อมูลชื่อ stock_returns ที่เก็บผลตอบแทนสะสมของหุ้นทั้งสี่ตัวตามช่วงเวลา รวมถึงผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอด้วย
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())