ความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอ
ถึงตาคุณแล้ว! ได้เวลาคำนวณความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ 4 หุ้นของเรา เริ่มต้นด้วยข้อมูลราคาที่เก็บอยู่ใน data จากนั้นคำนวณผลตอบแทนรายวันในรูปเปอร์เซ็นต์และกำหนดน้ำหนักให้กับพอร์ตโฟลิโอ แล้วต่อด้วยการคำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม และใช้สูตรต่อไปนี้: ความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอ = Weights transposed x (Covariance matrix x Weights) เพื่อหาค่าความแปรปรวนสุดท้าย
เนื่องจากการคำนวณความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ ขอให้ทำความเข้าใจแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และกลับไปดูสไลด์ได้เสมอหากต้องการ โชคดี!
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])