การคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง
ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยข้อมูลราคาดิบ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการ Optimize พอร์ตโฟลิโอคือความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากข้อมูลนี้
ด้วย PyPortfolioOpt คุณสามารถคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังได้ในโค้ดเพียงบรรทัดเดียว ซึ่งทำให้ทุกอย่างง่ายมาก ไลบรารีที่ใช้มีชื่อย่อว่า pypfopt และในแบบฝึกหัดถัดไป คุณจะเห็นว่า PyPortfolioOpt ให้ผลลัพธ์เดียวกับการคำนวณด้วยมือ มาลองทำกันเลย!
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____