การหาค่า Minimum Volatility
ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอแบบ Minimum Volatility กับพอร์ตโฟลิโอแบบ Maximum Sharpe ในฐานะผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ คุณมักจะต้องการทราบว่าพอร์ตโฟลิโอที่เลือกนั้นเทียบกับพอร์ตโฟลิโอ Minimum Volatility ได้ดีเพียงใด ด้วย PyPortfolioOpt คุณสามารถเปรียบเทียบทั้งสองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียนปัญหาการหาค่าเหมาะสมแบบมีเงื่อนไขสองแบบแยกกัน ซึ่งอาจมีความซับซ้อนมาก Efficient Frontier จากแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้พร้อมใช้งานในตัวแปร ef แล้ว ลองทำกันเลย!
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)