Maximum draw-down ของพอร์ตโฟลิโอ
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีคำนวณ maximum draw-down ของดัชนี S&P500 (หรือที่เรียกว่า "การลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด") Maximum draw-down เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะบอกให้รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมา S&P500 เคยมีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดแค่ไหน
นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนหลายคนหลีกเลี่ยงสกุลเงินดิจิทัล เพราะไม่มีใครอยากสูญเสียเงินลงทุนไปจำนวนมาก (เช่น 70%) ในเวลาอันสั้น
ในการคำนวณ maximum draw-down ของ S&P500 ราคารายวันของ S&P500 ได้ถูกเตรียมไว้ให้แล้วใน DataFrame ชื่อ df
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1