การวิเคราะห์สัดส่วนอุตสาหกรรมด้วย Pyfolio
ในวิดีโอแรกของบทนี้ เราได้เห็นวิธีใช้ฟังก์ชัน groupby เพื่อคำนวณ active weights รายอุตสาหกรรม ข้อจำกัดคือวิธีนั้นจะดูข้อมูล ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากน้ำหนักของพอร์ตโฟลิโอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สัดส่วนการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมจึงเปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่นกัน การคำนวณสัดส่วนเหล่านี้ทุกวันอาจยุ่งยากและซับซ้อนมาก
โชคดีที่ Pyfolio มี tear sheet สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยจะแสดงสัดส่วนการลงทุนตามช่วงเวลา พร้อมสรุปหุ้นที่ถือครองสูงสุดในพอร์ตโฟลิโอของคุณ ข้อมูลที่มีให้ ได้แก่ ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอใน returns และมูลค่าการถือครองหุ้นรายวันเป็นดอลลาร์ใน positions ลองตรวจสอบ positions และ returns ใน console ดูก่อน
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Define the sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
'INTC': 'Technology',
'CERN': 'Healthcare',
'GPS': 'Technology',
'MMM': 'Construction',
'DELL': '____',
'AMD': 'Technology'}