Börja enkelt: en enkel livförsäkring
Cynthia vill hjälpa sin vän Ethan, som studerar inför provet Long-Term Actuarial Mathematics som anordnas av Society of Actuaries. Hon förklarar en mycket enkel livförsäkringsprodukt: en produkt som säljs till \((20)\) och som betalar ut 10 000 EUR i slutet av dödsåret om dödsfallet inträffar vid en given ålder \(30\). Figuren illustrerar hur du ska värdera detta livförsäkringsskydd.
Du kan utgå från en ränta \(i = 1\%\) och använda de ettåriga överlevnadssannolikheterna px och dödlighetstalen qx som redan är inlästa.
Den här övningen är en del av kursen
Värdering av livförsäkringsprodukter i R
Övningsinstruktioner
- Definiera
kpxsom 10-års överlevnadssannolikheten för (20). - Tilldela den 10-åriga uppskjutna dödlighetssannolikheten för (20) till
kqx. - Ange diskonteringsfaktorn som diskonterar en betalning i slutet av år 11 till nuvarande tidpunkt vid räntan 1 %.
- Beräkna nuvärdet (EPV) av den enkla livförsäkringsprodukten genom att multiplicera förmånen på 10 000 EUR med
discount_factorochkqx.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# 10-year survival probability of (20)
kpx <- ___(___[(___):(___)])
kpx
# 10-year deferred mortality probability of (20)
kqx <- ___ * ___[___]
kqx
# Discount factor
discount_factor <- (1 + ___) ^ - ___
discount_factor
# EPV of the simple life insurance
___ * ___ * ___