Omedelbar vs förfallen livränta

Som uppföljningsuppgift ber Cynthias handledare henne att ta reda på hur skriptet ska justeras för en omedelbar livränta där betalningarna börjar efter ett år.

Den belgiska kvinnliga livtabellen från 1999 är förinstallerad som life_table, och lösningskoden från föregående övning är given som startpunkt. Skriv life_annuity_due i konsolen om du vill se funktionsdefinitionen.

Den här övningen är en del av kursen

Värdering av livförsäkringsprodukter i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Baserat på funktionen life_annuity_due(), skriv en ny funktion life_immediate_annuity() som beräknar EPV för en omedelbar hel livränta. Eftersom ingen utbetalning sker vid tidpunkt 0 för en omedelbar livränta ska både kpx och discount_factors definieras från tid 1.
Beräkna EPV för en omedelbar hel livränta för (20) vid en konstant ränta på 2 % med hjälp av life_table. Kontrollera att resultatet är 1 EUR lägre än för den förfallna livräntan.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# EPV of a whole life annuity due for (20) at interest rate 2% using life_table
life_annuity_due(20, 0.02, life_table)

# Function to compute the EPV of a whole life immediate annuity for a given age, interest rate i and life table
life_immediate_annuity <- function(age, i, life_table) {
  px <- ___
  kpx <- ___(px[(age + 1):length(px)])
  discount_factors <- (___) ^ - (___)
  sum(___)
}

# EPV of a whole life immediate annuity for (20) at interest rate 2% using life_table
life_immediate_annuity(___, ___, ___)

Redigera och kör kod