Modelo de fatores por mínimos quadrados
Como você viu, há uma correlação negativa entre os retornos trimestrais mínimos e as taxas de inadimplência hipotecária de 2005 a 2010. Isso pode ser quantificado com um modelo de fatores via regressão OLS.
Você vai comparar três modelos de fatores com três variáveis dependentes trimestrais diferentes: retornos médios, retornos mínimos e volatilidade média. A variável independente é a taxa de inadimplência hipotecária. No resumo da regressão, examine o t-statistic dos coeficientes para avaliar a significância estatística e o R-squared geral para a qualidade do ajuste.
A biblioteca statsmodels.api está disponível como sm.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento Quantitativo de Risco em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())