Modelo de fator de mínimos quadrados
Como você viu, há uma correlação negativa entre os retornos trimestrais mínimos e as taxas de inadimplência de hipotecas de 2005 a 2010. Isso pode ser mais preciso com um modelo de fator de regressão OLS.
Você comparará três modelos de fatores com três variáveis dependentes trimestrais diferentes: retornos médios, retornos mínimos e volatilidade média. A variável independente é a taxa de inadimplência de hipotecas. No resumo da regressão, examine a estatística t dos coeficientes para verificar a significância estatística, bem como o R-quadrado geral para verificar a adequação do ajuste.
A biblioteca statsmodels.api está disponível como sm.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())