Quebra estrutural da crise: I
Você já viu nos Capítulos 1 e 2 que a crise financeira global mudou a percepção do investidor em relação ao risco de mercado e influenciou as decisões do investidor sobre as alocações do portfólio para gerenciar o risco.
Agora você terá a chance de investigar se algo "estrutural" mudou entre 2005 e 2010. Neste exercício, você pode verificar se os valores mínimos trimestrais da carteira e a série temporal da volatilidade do retorno médio juntos identificam uma quebra estrutural.
Você verificará isso primeiro com uma simples visualização dos dados. Trace os retornos mínimos trimestrais da carteira port_q_min e a volatilidade média do retorno vol_q_mean para identificar a data em que pode ter ocorrido uma ruptura estrutural.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Instruções do exercício
- Trace os retornos mínimos trimestrais da carteira.
- Trace o gráfico da volatilidade média trimestral dos retornos.
- Identifique uma data em que pode ter ocorrido uma ruptura estrutural.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()