Quebra estrutural da crise: I
Você já viu nos Capítulos 1 e 2 que a crise financeira global mudou a percepção dos investidores sobre o risco de mercado e influenciou as decisões de alocação de portfólio para gerenciar o risco.
Agora, você terá a chance de investigar se algo “estrutural” mudou entre 2005 e 2010. Neste exercício, você vai verificar se as séries temporais do valor mínimo trimestral do portfólio e da volatilidade média dos retornos, juntas, identificam uma quebra estrutural.
Você vai começar com uma visualização simples dos dados. Faça o gráfico dos retornos mínimos trimestrais do portfólio port_q_min e da volatilidade média dos retornos vol_q_mean para identificar uma data em que pode ter ocorrido uma quebra estrutural.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento Quantitativo de Risco em Python
Instruções do exercício
- Faça o gráfico dos retornos mínimos trimestrais do portfólio.
- Faça o gráfico da volatilidade média trimestral dos retornos.
- Identifique uma data em que pode ter ocorrido uma quebra estrutural.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()